匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金上市交易公告書(shū)
基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
上市時(shí)間：2025年07月28日
公告日期：2025年07月23日
目錄
一、重要聲明與提示.........................................................................................................................................1
二、基金概覽.......................................................................................................................................................2
三、基金的募集與上市交易............................................................................................................................3
四、持有人戶(hù)數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人.......................................................................................6
五、基金主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介................................................................................................................................7
六、基金合同摘要...........................................................................................................................................13
七、基金財(cái)務(wù)狀況...........................................................................................................................................13
八、投資組合報(bào)告...........................................................................................................................................15
九、重大事件揭示...........................................................................................................................................19
十、基金管理人承諾......................................................................................................................................19
十一、基金托管人承諾..................................................................................................................................19
十二、上市推薦人...........................................................................................................................................20
十三、備查文件目錄......................................................................................................................................20
附件：基金合同摘要......................................................................................................................................21
一、重要聲明與提示
《匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)》
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公告”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基
金法》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號(hào)〈上市交易公告書(shū)
的內(nèi)容與格式〉》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的規(guī)定編制，匯
添富國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）管
理人匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”）的董事會(huì)及董事
保證本公告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的
真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本基金托管人交通銀行股份有限
公司保證本公告中基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，承諾其
中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所對(duì)本基金上市交易及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表
明對(duì)本基金的任何保證。凡本公告未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者詳細(xì)查閱刊登在
基金管理人網(wǎng)站（www.99fund.com）上的本基金的《基金合同》、《托管協(xié)議》、
《招募說(shuō)明書(shū)》及其更新和《基金產(chǎn)品資料概要》及其更新等信息披露文件。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基
金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加
風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征
表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)
的風(fēng)險(xiǎn)
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
5、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
6、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
7、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
8、退市風(fēng)險(xiǎn)
9、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
10、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
11、申贖處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
12、贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
13、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
14、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
15、套利風(fēng)險(xiǎn)
16、網(wǎng)下組合證券認(rèn)購(gòu)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
17、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)
18、基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
19、金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
20、基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
21、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
22、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表
現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，
了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資
產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)
示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投
資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者
自行負(fù)擔(dān)。
本基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)
品，并且中長(zhǎng)期持有。
二、基金概覽
（一）基金名稱(chēng)與基金代碼
基金全稱(chēng) 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF
基金代碼 159276
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 現(xiàn)金流ETF匯添富
（二）基金份額總額
截至2025年07月21日，本基金份額總額為347,696,658.00份。
（三）基金份額凈值
截至2025年07月21日，本基金基金份額凈值為1.0031元。
（四）本次上市交易份額
截至2025年07月21日，本次上市交易份額為347,696,658.00份。
（五）上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
（六）上市交易日期：2025年07月28日
（七）基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司
（八）基金托管人：交通銀行股份有限公司
（九）登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
（十）上市推薦人：無(wú)
三、基金的募集與上市交易
（一）本基金募集情況
1、基金募集申請(qǐng)的注冊(cè)機(jī)構(gòu)和注冊(cè)文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許
可【2025】1178號(hào)
2、基金運(yùn)作方式：交易型開(kāi)放式(ETF)
3、基金合同期限：不定期
4、發(fā)售價(jià)格：人民幣1.00元
5、發(fā)售日期、發(fā)售方式及發(fā)售期限
發(fā)售方式 發(fā)售起始日 發(fā)售截止日 發(fā)售期限（天）
網(wǎng)下現(xiàn)金 2025年07月07日 2025年07月14日 6
網(wǎng)上現(xiàn)金 2025年07月07日 2025年07月14日 6
注：其中，發(fā)售期限（天）為本基金發(fā)售期內(nèi)工作日數(shù)量。
6、發(fā)售機(jī)構(gòu)：
1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷(xiāo)中心
住所：上海市黃浦區(qū)北京東路666號(hào)H區(qū)（東座）6樓H686室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號(hào)建工大唐國(guó)際廣場(chǎng)A座7樓
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932893
傳真：（021）50199035或（021）50199036
聯(lián)系人：陳卓膺
客戶(hù)服務(wù)電話：400-888-9918（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
郵箱：guitai@htffund.com
網(wǎng)址：www.99fund.com
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
華泰證券股份有限公司。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過(guò)具有基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位辦理，
具體名單如下：
愛(ài)建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、川財(cái)證券、大通證
券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富、東方證券、東莞證
券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發(fā)證
券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開(kāi)證券、國(guó)聯(lián)民生證券、國(guó)融證券、國(guó)
盛證券、國(guó)泰海通證券、國(guó)投證券、國(guó)新證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、恒泰證券、
紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、
華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、
金元證券、開(kāi)源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、
山西證券、上海證券、申萬(wàn)宏源、申萬(wàn)宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋
證券、天風(fēng)證券、萬(wàn)和證券、萬(wàn)聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南
證券、湘財(cái)證券、誠(chéng)通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大
證券、甬興證券、粵開(kāi)證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、招商證券、浙商
證券、中航證券、中金財(cái)富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信
建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排
名不分先后）
如會(huì)員單位名單有所增加或減少，請(qǐng)以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
7、基金募集情況
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年7月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 4,244
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 347,684,000.00
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 14,867.19
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 347,684,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 12,658.00
合計(jì) 347,696,658.00
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例（%） -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位： 份） -
占基金總份額比例（%） -
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年07月17日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管
理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（二）本基金上市交易的主要內(nèi)容
1、基金上市交易的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)文號(hào)：深圳證券交易所深證上[2025]784
號(hào)
2、上市交易日期：2025年07月28日
3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
投資者在深圳證券交易所各會(huì)員單位證券營(yíng)業(yè)部均可參與基金交易。
4、基金簡(jiǎn)稱(chēng)及基金代碼（二級(jí)市場(chǎng)交易代碼）：
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF
基金代碼 159276
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 現(xiàn)金流ETF匯添富
5、本次上市交易份額為347,696,658.00份。
6、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進(jìn)行交易，不存在未上市交易的基金份額。
四、持有人戶(hù)數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
（一）持有人戶(hù)數(shù)
截至2025年07月21日，本基金基金份額持有人戶(hù)數(shù)信息如下：
場(chǎng)外 場(chǎng)內(nèi)
基金份額持有人戶(hù)數(shù)（戶(hù)） - 4,224
平均每戶(hù)持有的基金份額（份） - 82,314.55
（二）持有人結(jié)構(gòu)
截至2025年07月21日，本基金基金份額持有人結(jié)構(gòu)如下：
場(chǎng)外基金份額（份） 占場(chǎng)外基金總份額比例（%） 場(chǎng)內(nèi)基金份額（份） 占場(chǎng)內(nèi)基金總份額比例（%）
機(jī)構(gòu)投資者 - - 11,383,424.00 3.27
個(gè)人投資者 - - 336,313,234.00 96.73
（三）前十名基金份額持有人的情況
截至2025年07月21日，前十名場(chǎng)內(nèi)基金份額持有人情況
序號(hào) 持有人名稱(chēng)（全稱(chēng)） 持有基金份額（份） 占場(chǎng)內(nèi)基金總份額比例（%）
1 林子鈞 16,000,466.00 4.60
2 格蘭康希通信科技（上 海）股份有限公司 6,340,184.00 1.82
3 李首政 3,000,262.00 0.86
4 劉騫 3,000,174.00 0.86
5 張曉芹 3,000,174.00 0.86
6 金克仙 2,000,155.00 0.58
7 楊志成 2,000,154.00 0.58
8 黃紹軒 2,000,145.00 0.58
9 王鳳茹 2,000,136.00 0.58
10 張麗江 2,000,136.00 0.58
11 趙慧 2,000,136.00 0.58
五、基金主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介
（一）基金管理人
1、公司概況
名稱(chēng)：匯添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)北京東路666號(hào)H區(qū)（東座）6樓H686室
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號(hào)
法定代表人：魯偉銘
總經(jīng)理：張暉
成立時(shí)間：2005年2月3日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字[2005]5號(hào)
工商登記注冊(cè)的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照文號(hào)：91310000771813093L
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集，基金銷(xiāo)售，資產(chǎn)管理，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：人民幣13272.4224萬(wàn)元
聯(lián)系人：李鵬
聯(lián)系電話：（021）28932888
股東名稱(chēng)及其出資比例：
股東名稱(chēng) 股權(quán)比例
東方證券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 24.656%
上海上報(bào)資產(chǎn)管理有限公司 19.966%
東航金控有限責(zé)任公司 19.966%
合計(jì) 100%
2、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能
匯添富基金自成立以來(lái)，按照法律法規(guī)要求健全公司治理結(jié)構(gòu)，建立權(quán)責(zé)清
晰的經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)，不斷完善公司內(nèi)部控制管理，確保公司規(guī)范穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，有效
維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。公司目前設(shè)置投資研究總部、指數(shù)與量化投資
部、投資理財(cái)總部、機(jī)構(gòu)理財(cái)總部、互聯(lián)網(wǎng)金融總部、私人財(cái)富管理中心、投資
顧問(wèn)部、產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)中心、基金營(yíng)運(yùn)部、信息技術(shù)總部、合規(guī)稽核部、風(fēng)險(xiǎn)管
理部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、綜合辦公室等部門(mén)，負(fù)責(zé)投資研究交易管理、銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)管理、
產(chǎn)品管理、基金運(yùn)營(yíng)管理、信息技術(shù)管理、合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。公司相繼在
北京、廣州、成都、上海、南京、深圳設(shè)立分公司，從事區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服
務(wù)等工作。此外，公司還設(shè)立子公司——匯添富資產(chǎn)管理(香港)有限公司、匯添
富資本管理有限公司、匯添富資產(chǎn)管理（美國(guó)）控股有限公司、匯添富資產(chǎn)管理
（新加坡）有限公司、匯添富投資管理有限公司。
3、基金管理業(yè)務(wù)情況
匯添富基金及旗下子公司業(yè)務(wù)牌照齊全，擁有全國(guó)社?；鹁硟?nèi)委托投資管
理人、全國(guó)社保基金境外配售策略方案投資管理人、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理
人、保險(xiǎn)資金投資管理人、專(zhuān)戶(hù)資產(chǎn)管理人、特定客戶(hù)資產(chǎn)管理子公司、QDII基
金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投資顧問(wèn)等業(yè)務(wù)資格。匯
添富基金及旗下子公司現(xiàn)已形成公募業(yè)務(wù)、私募資管業(yè)務(wù)、私募股權(quán)業(yè)務(wù)、養(yǎng)老
金業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、基金投顧業(yè)務(wù)等七大業(yè)務(wù)板塊，被譽(yù)為“選股專(zhuān)
家”，贏得廣大基金持有人和海內(nèi)外機(jī)構(gòu)的認(rèn)可和信賴(lài)。
4、人員情況
截至2025年06月30日，本公司有正式員工946人，碩士及以上學(xué)歷人員
占比70%以上。
5、信息披露負(fù)責(zé)人：李鵬
電話：021-28932888
6、本基金基金經(jīng)理
何麗竹，國(guó)籍：中國(guó)。學(xué)歷：復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士。從業(yè)資格：證券投資基
金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷：2021年7月起加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2025
年3月18日至今任匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年3月18日至今任匯添富深證300交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年3月21日至今任匯添富中證智能
汽車(chē)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月21日至今任
匯添富中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月30
日至今任匯添富中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)
理。2025年5月13日至今任匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金的基金
經(jīng)理。2025年5月16日至今任深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金
經(jīng)理。2025年5月16日至今任匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金的基金經(jīng)理。2025年7月15日至今任匯添富中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年7月17日至今任匯添富國(guó)證
自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
（二）基金托管人
一、基金托管人基本情況
（一）基金托管人概況
公司法定中文名稱(chēng)：交通銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：交通銀行）
公司法定英文名稱(chēng)：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,Ltd.
法定代表人：任德奇
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路18號(hào)
郵政編碼：200336
注冊(cè)時(shí)間：1987年3月30日
注冊(cè)資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]25號(hào)
聯(lián)系人：方圓
電話：95559
交通銀行始建于1908年，是中國(guó)歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國(guó)的
發(fā)鈔行之一。1987年重新組建后的交通銀行正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，成為中國(guó)第一家全
國(guó)性的國(guó)有股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在上海。2005年6月交通銀行在香港聯(lián)合
交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續(xù)16年
躋身《財(cái)富》(FORTUNE)世界500強(qiáng)，營(yíng)業(yè)收入排名第154位；列《銀行家》(The
Banker)雜志全球千家大銀行一級(jí)資本排名第9位。
截至2025年3月31日，交通銀行資產(chǎn)總額為人民幣15.29萬(wàn)億元。2025
年一季度，交通銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(歸屬于母公司股東)人民幣253.72億元。
交通銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“托管部/托
管發(fā)展中心”）?，F(xiàn)有員工具有多年基金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備基金從
業(yè)資格，以及經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師、工程師和律師等中高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，員工的學(xué)
歷層次較高，專(zhuān)業(yè)分布合理，職業(yè)技能優(yōu)良，職業(yè)道德素質(zhì)過(guò)硬，是一支誠(chéng)實(shí)勤
勉、積極進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮發(fā)向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員隊(duì)伍。
（二）主要人員情況
任德奇先生，董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
任先生2020年1月起任本行董事長(zhǎng)（其中：2019年12月至2020年7月代
為履行行長(zhǎng)職責(zé)）、執(zhí)行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事長(zhǎng)（其
中：2019年4月至2020年1月代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)）、執(zhí)行董事，2018年8月
至2019年12月任本行行長(zhǎng)；2016年12月至2018年6月任中國(guó)銀行執(zhí)行董事、
副行長(zhǎng)，其中：2015年10月至2018年6月兼任中銀香港（控股）有限公司非
執(zhí)行董事，2016年9月至2018年6月兼任中國(guó)銀行上海人民幣交易業(yè)務(wù)總部總
裁；2014年7月至2016年11月任中國(guó)銀行副行長(zhǎng)，2003年8月至2014年5月
歷任中國(guó)建設(shè)銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、
湖北省分行行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理；1988年7月至2003年8月先后在中國(guó)建
設(shè)銀行岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺支行、岳陽(yáng)市中心支行、岳陽(yáng)分行，中國(guó)建設(shè)銀行信貸管理委員
會(huì)辦公室、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部工作。任先生1988年于清華大學(xué)獲工學(xué)碩士學(xué)位。
張寶江先生，副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
張先生2024年6月起任本行行長(zhǎng)；曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長(zhǎng)，安徽省
分行行長(zhǎng)，總行辦公室主任，陜西省分行副行長(zhǎng)，總行政策研究室副主任（主持
工作）、辦公室副主任、研究室副主任等職務(wù)。張先生于1998年于中央黨校研究
生院獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2004年于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。
徐鐵先生，資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心總經(jīng)理。
徐鐵先生2022年4月起任本行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理；2014年12月至2022年
4月任本行資產(chǎn)托管部副總經(jīng)理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資
產(chǎn)托管部客戶(hù)經(jīng)理、保險(xiǎn)與養(yǎng)老金部副高級(jí)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、保險(xiǎn)保障業(yè)務(wù)部高
級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理。徐先生2000年于復(fù)旦大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
截至2025年3月31日，交通銀行共托管證券投資基金854只。此外，交通
銀行還托管了基金公司特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、理
財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、私募投資基金、保險(xiǎn)資金、全國(guó)社保基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基
金、劃轉(zhuǎn)國(guó)有資本充實(shí)社保基金、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金
基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、QFI證券投資資產(chǎn)、QDII
證券投資資產(chǎn)、RQDII證券投資資產(chǎn)、QDIE、QDLP和QFLP等產(chǎn)品。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標(biāo)
交通銀行嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章及行內(nèi)相關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部
管理，托管部/托管發(fā)展中心業(yè)務(wù)制度健全并確保貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章，通過(guò)對(duì)各
種風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制及緩釋?zhuān)行У貙?shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控，確保業(yè)
務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行，保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。
（二）內(nèi)部控制原則
1、合法性原則：托管部/托管發(fā)展中心制定的各項(xiàng)制度符合國(guó)家法律法規(guī)及
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)始終。
2、全面性原則：托管部/托管發(fā)展中心建立各二級(jí)部自我監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部
風(fēng)險(xiǎn)管控的內(nèi)部控制機(jī)制，覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)和各級(jí)人員，并滲透到?jīng)Q策、
執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督機(jī)制。
3、獨(dú)立性原則：托管部/托管發(fā)展中心獨(dú)立負(fù)責(zé)受托基金資產(chǎn)的保管，保證
基金資產(chǎn)與交通銀行的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)不同的受托基金資產(chǎn)分別設(shè)置賬戶(hù)，
獨(dú)立核算，分賬管理。
4、制衡性原則：托管部/托管發(fā)展中心貫徹適當(dāng)授權(quán)、相互制約的原則，從
組織架構(gòu)的設(shè)置上確保各二級(jí)部和各崗位權(quán)責(zé)分明、相互制約，并通過(guò)有效的相
互制衡措施消除內(nèi)部控制中的盲點(diǎn)。
5、有效性原則：托管部/托管發(fā)展中心在崗位、業(yè)務(wù)二級(jí)部和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部三
級(jí)內(nèi)控管理模式的基礎(chǔ)上，形成科學(xué)合理的內(nèi)部控制決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督
機(jī)制，通過(guò)行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內(nèi)控程序，保障各項(xiàng)內(nèi)
控管理目標(biāo)被有效執(zhí)行。
6、效益性原則：托管部/托管發(fā)展中心內(nèi)部控制與基金托管規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍
和業(yè)務(wù)運(yùn)作環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制要求相適應(yīng)，盡量降低經(jīng)營(yíng)運(yùn)作成本，以合理的控制
成本實(shí)現(xiàn)最佳的內(nèi)部控制目標(biāo)。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
根據(jù)《證券投資基金法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行資產(chǎn)托
管業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)，托管部/托管發(fā)展中心制定了一整套嚴(yán)密、完整的證
券投資基金托管管理規(guī)章制度，確?；鹜泄軜I(yè)務(wù)運(yùn)行的規(guī)范、安全、高效，包
括《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、
《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)商業(yè)秘密管理規(guī)定》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員
行為規(guī)范》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)檔案管理辦法》等，并根據(jù)市場(chǎng)變化和
基金業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷加以完善。做到業(yè)務(wù)分工科學(xué)合理，技術(shù)系統(tǒng)管理規(guī)范，業(yè)
務(wù)管理制度健全，核心作業(yè)區(qū)實(shí)行封閉管理，落實(shí)各項(xiàng)安全隔離措施，相關(guān)信息
披露由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
托管部/托管發(fā)展中心通過(guò)對(duì)基金托管業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的事前揭示、事中控制和
事后檢查措施實(shí)現(xiàn)全流程、全鏈條的風(fēng)險(xiǎn)管理，聘請(qǐng)國(guó)際著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基
金托管業(yè)務(wù)運(yùn)行進(jìn)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部控制評(píng)審。
三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
交通銀行作為基金托管人，根據(jù)《證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基
金運(yùn)作管理辦法》和有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，對(duì)基金的投資對(duì)象、基金資產(chǎn)的投資
組合比例、基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金管理人報(bào)酬的計(jì)提和支
付、基金托管人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金的申購(gòu)資金的到賬與贖回資金的劃付、
基金收益分配等行為的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公
開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》的行為，及
時(shí)通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時(shí)確認(rèn)并進(jìn)行調(diào)整。交通
銀行有權(quán)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)交通銀行通
知的違規(guī)事項(xiàng)未能及時(shí)糾正的，交通銀行按規(guī)定報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，按規(guī)定報(bào)告中
國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人限期糾正。
（三）上市推薦人
無(wú)
（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：陳露
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：陳露、戴唯
六、基金合同摘要
基金合同的內(nèi)容摘要請(qǐng)見(jiàn)附件。
七、基金財(cái)務(wù)狀況
（一）基金募集期間費(fèi)用
本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，
不從基金資產(chǎn)中支付，其他各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)本基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告設(shè)
定的費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金上市前重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)
本基金募集結(jié)束后至上市交易公告書(shū)公告前無(wú)重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生。
（三）資產(chǎn)負(fù)債表
本基金2025年07月21日資產(chǎn)負(fù)債表如下：
單位：人民幣元
資 產(chǎn) 2025年07月21日
資 產(chǎn)：
銀行存款 691,008.40
結(jié)算備付金 232,146,923.71
存出保證金 -
交易性金融資產(chǎn) 115,934,141.00
其中：股票投資 115,934,141.00
基金投資 -
債券投資 -
資產(chǎn)支持證券投資 -
貴金屬投資 -
其他投資 -
衍生金融資產(chǎn) -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) -
債權(quán)投資 -
其中：債券投資 -
資產(chǎn)支持證券投資 -
其他投資 -
應(yīng)收清算款 -
應(yīng)收股利 -
應(yīng)收申購(gòu)款 -
遞延所得稅資產(chǎn) -
其他資產(chǎn) 14,867.19
資產(chǎn)總計(jì) 348,786,940.30
負(fù)債和凈資產(chǎn) 2025年07月21日
負(fù) 債：
短期借款 -
交易性金融負(fù)債 -
衍生金融負(fù)債 -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 -
應(yīng)付清算款 -
應(yīng)付贖回款 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 19,054.84
應(yīng)付托管費(fèi) 3,810.97
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) -
應(yīng)付投資顧問(wèn)費(fèi) -
應(yīng)交稅費(fèi) -
應(yīng)付利潤(rùn) -
遞延所得稅負(fù)債 -
其他負(fù)債 5,654.80
負(fù)債合計(jì) 28,520.61
凈資產(chǎn)：
實(shí)收基金 347,696,658.00
未分配利潤(rùn) 1,061,761.69
凈資產(chǎn)合計(jì) 348,758,419.69
負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 348,786,940.30
八、投資組合報(bào)告
本基金目前仍處于建倉(cāng)期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資組
合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)規(guī)定。
截止到2025年07月21日，本基金的投資組合如下：
8.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：人民幣元
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 115,934,141.00 33.24
其中：股票 115,934,141.00 33.24
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 232,837,932.11 66.76
8 其他資產(chǎn) 14,867.19 0.00
9 合計(jì) 348,786,940.30 100.00
8.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
8.2.1報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) 19,387,494.00 5.56
C 制造業(yè) 76,935,360.00 22.06
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 248,778.00 0.07
E 建筑業(yè) 3,954,557.00 1.13
F 批發(fā)和零售業(yè) 5,913,525.00 1.70
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 2,945,272.00 0.84
H 住宿和餐飲業(yè) 568,260.00 0.16
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 166,246.00 0.05
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 5,267,924.00 1.51
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 546,725.00 0.16
S 綜合 - -
合計(jì) 115,934,141.00 33.24
8.2.2報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合
注:本基金本報(bào)告期末未持有積極投資的境內(nèi)股票。
8.2.3報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的港股通投資股票投資組合
注:本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。
8.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
8.3.1報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細(xì)
金額單位：人民幣元
序 股票代 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)
號(hào) 碼 凈值比例（%）
1 600104 上汽集團(tuán) 706,900 12,497,992.00 3.58
2 600938 中國(guó)海油 418,700 10,886,200.00 3.12
3 000333 美的集團(tuán) 143,300 10,396,415.00 2.98
4 000651 格力電器 187,500 8,915,625.00 2.56
5 603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 662,500 5,717,375.00 1.64
6 601600 中國(guó)鋁業(yè) 710,900 5,424,167.00 1.56
7 600755 廈門(mén)國(guó)貿(mào) 555,100 3,524,885.00 1.01
8 601727 上海電氣 437,300 3,406,567.00 0.98
9 601877 正泰電器 145,000 3,361,100.00 0.96
10 600482 中國(guó)動(dòng)力 128,300 3,011,201.00 0.86
8.3.2報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期末未持有積極投資股票。
8.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
注:本基金本報(bào)告期末未持有債券。
8.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期末未持有債券。
8.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
8.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細(xì)
注:本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬投資。
8.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證投資。
8.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
8.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期未投資股指期貨。
8.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
注:本基金本報(bào)告期未投資股指期貨。
8.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
8.10.1本期國(guó)債期貨投資政策
注:本基金本報(bào)告期未投資國(guó)債期貨。
8.10.2報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期未投資國(guó)債期貨。
8.10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
注:本基金本報(bào)告期未投資國(guó)債期貨。
8.11投資組合報(bào)告附注
8.11.1
報(bào)告期內(nèi)本基金投資前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被中國(guó)人民銀行及其派
出機(jī)構(gòu)、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（前身為中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)）及其派出機(jī)構(gòu)、中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局及機(jī)關(guān)單位、交易所立案調(diào)查，或在
報(bào)告編制日前一年內(nèi)收到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。
8.11.2
本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
8.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應(yīng)收清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 -
6 其他應(yīng)收款 14,867.19
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 14,867.19
8.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
8.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
8.11.5.1報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
注:本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
8.11.5.2報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
注:本基金本報(bào)告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。
九、重大事件揭示
本基金自發(fā)售后至本報(bào)告公告前未發(fā)生對(duì)基金份額持有人有較大影響的重
大事件。
十、基金管理人承諾
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人職責(zé)做出如下承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他法律法規(guī)、基金
合同的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。
（二）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)地披露定期報(bào)告等有關(guān)信息披露文件，披露
所有對(duì)基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)
督管理。
（三）在知悉可能對(duì)基金價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動(dòng)的任何公共傳
播媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息后，將及時(shí)予以公開(kāi)澄清。
十一、基金托管人承諾
基金托管人就基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基
金運(yùn)作管理辦法》及本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤
勉盡責(zé)的原則托管基金資產(chǎn)。
（二）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》及本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)基金的投資范圍、
基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算進(jìn)行監(jiān)督和
核查；如發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證
券投資基金運(yùn)作管理辦法》及本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定，將及時(shí)
通知基金管理人糾正；基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾
正的，基金托管人將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
十二、上市推薦人
本基金無(wú)上市推薦人。
十三、備查文件目錄
（一）本基金備查文件包括下列文件：
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
注冊(cè)的文件；
2、《匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
3、《匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
4、法律意見(jiàn)書(shū)；
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
7、注冊(cè)登記協(xié)議；
8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。
（二）備查文件的存放地點(diǎn)和投資者查閱方式：
以上備查文件存放在基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，在辦公時(shí)間可供
免費(fèi)查閱。
風(fēng)險(xiǎn)揭示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資
者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投
資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，
全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)
的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)
立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年07月23日
附件：基金合同摘要
一、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷(xiāo)售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén)，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)
或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、
贖回等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專(zhuān)業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專(zhuān)業(yè)化
的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)
和注銷(xiāo)價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告
基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外
部專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相
關(guān)資料不少于法定最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的
公開(kāi)資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利
息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人，同時(shí)由登記機(jī)構(gòu)將已凍結(jié)的股
票解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù)等投資所需賬戶(hù)，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶(hù)，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶(hù)設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù)等投資所需賬戶(hù)，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司
法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)需要提供的
情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不少于法
定最低期限；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)或認(rèn)購(gòu)股票、申購(gòu)對(duì)價(jià)、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和《基
金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和
補(bǔ)充，并保證其真實(shí)性；
（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（11）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
在本基金成功募集并運(yùn)作之后，如基金管理人管理本基金的聯(lián)接基金的：
鑒于本基金和本基金聯(lián)接基金的相關(guān)性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人
可以憑所持有的本基金聯(lián)接基金的基金份額參加或者委派代表參加本基金的基
金份額持有人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，本基金聯(lián)接基金基金
份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持
有人大會(huì)的權(quán)益登記日，本基金聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額
持有人所持有的本基金聯(lián)接基金份額占本基金聯(lián)接基金總份額的比例。計(jì)算結(jié)果
按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
本基金聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以本基金聯(lián)接基金的名義代表本基金聯(lián)
接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但
可接受本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人的委托以本基金聯(lián)接基金的基金份額
持有人代理人的身份參加本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
本基金聯(lián)接基金的基金管理人代表本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人提議
召開(kāi)或召集本基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照本基金聯(lián)接基金基金合同的約定
召開(kāi)本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)；本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人
大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由本基金聯(lián)接基金的基金管
理人代表本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集本基金份額持有人
大會(huì)。
（一）召開(kāi)事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，法
律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類(lèi)別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面
要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止
上市的除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額
持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益
無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、證券交易所或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)而
應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）基金管理人、證券交易所和基金登記機(jī)構(gòu)等調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、
贖回、非交易過(guò)戶(hù)、質(zhì)押等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（6）履行適當(dāng)程序后基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）基金管理人調(diào)整基金收益分配原則；
（8）募集并管理以本基金為目標(biāo)ETF的一只或多只聯(lián)接基金、調(diào)整基金份
額類(lèi)別設(shè)置、調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位、調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖
回對(duì)價(jià)組成、在其他證券交易所上市或開(kāi)通基金的場(chǎng)外申購(gòu)贖回、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管
等業(yè)務(wù)；
（9）按照本基金合同的約定，將本基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開(kāi)
放式指數(shù)基金；
（10）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其
他情形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書(shū)面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60
日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基
金托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，
基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求
召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自
收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60
日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份
額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議?；鹜泄苋藨?yīng)
當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日
起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金
管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在規(guī)定媒介公
告。基金份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知
中說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、書(shū)面表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表
決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書(shū)面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)
會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3
個(gè)月以后、6個(gè)月以?xún)?nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召
集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面
形式或大會(huì)公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式或大會(huì)公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基
金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按
照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書(shū)面表決意見(jiàn)；基金托管人或基金
管理人經(jīng)通知不參加收取書(shū)面表決意見(jiàn)的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以?xún)?nèi)，就原定審議事項(xiàng)重
新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具
書(shū)面意見(jiàn)；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人
出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電話、短
信等其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以非現(xiàn)場(chǎng)方式與現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合的方式召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì)，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決，
會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊方式開(kāi)會(huì)的程序進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決
議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名
（或單位名稱(chēng)）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱(chēng)）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除《基金合同》另有約定
外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、
本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會(huì)議通知規(guī)定的書(shū)面表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模煳不清或相互矛盾
的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額
總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持
人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉一名基
金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基
金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始
后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)
場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書(shū)全文、公
證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，
可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅；
3、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4、基金管理人可對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率和/或基金的可供分配利
潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)收益評(píng)價(jià)日核定的超額收益率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零
時(shí)，基金管理人可進(jìn)行收益分配；
5、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時(shí)，基于本基
金的特點(diǎn)，本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有
可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí)，本基金收益
分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去
每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基
金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的基金收益分配對(duì)象、分配
時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在
規(guī)定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
四、與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例
（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用（但法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)
會(huì)另有規(guī)定的除外）；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券/期貨等交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用；
9、基金的上市費(fèi)；
10、收益分配中發(fā)生的費(fèi)用、登記結(jié)算費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用；
11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)
與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，托管人按照雙方約定的時(shí)間，自動(dòng)在次月按
照指定的賬戶(hù)路徑從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付，基金管理人無(wú)需再出具劃款指令，
支付時(shí)間及收款賬戶(hù)信息由基金管理人通過(guò)書(shū)面形式另行通知托管人。若遇法定
節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)
與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，托管人按照雙方約定的時(shí)間，自動(dòng)在次月按
照指定的賬戶(hù)路徑從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付，基金管理人無(wú)需再出具劃款指令，
支付時(shí)間及收款賬戶(hù)信息由基金管理人通過(guò)書(shū)面形式另行通知托管人。若遇法定
節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)”中第3－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)
議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、基金的指數(shù)許可使用費(fèi)（該費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)）；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
（四）基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、基金財(cái)產(chǎn)的投資范圍和投資限制
（一）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的
股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中
期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)
債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、
債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于
基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受
限制的情形除外。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（二）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持
證券，不得超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)
級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；
（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金參與股指期貨和國(guó)債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基
金資產(chǎn)凈值的10%；持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨和股指期貨合約價(jià)值與
有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價(jià)證券指股票、債
券（不含到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購(gòu)）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金
持有的股票總市值的20%；持有的賣(mài)出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的債
券總市值的30%；
4）本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差
計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；基金所持有的債券（不
含到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券）市值和買(mǎi)入、賣(mài)出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋
差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額
不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）
的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
6）本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保
證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；
（9）因未平倉(cāng)的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)
凈值的10%；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)購(gòu)股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)沽股
票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證
金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉(cāng)的股票期權(quán)合約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其
中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（10）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買(mǎi)入股票與
其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；
（11）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個(gè)月
內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券歸為流動(dòng)性
受限資產(chǎn)；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的
30%；證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均
計(jì)算；
（12）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資
產(chǎn)的投資；
（13）本基金與私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范
圍保持一致；
（14）本基金資產(chǎn)總值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
（16）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（6）、（11）、（12）、（13）項(xiàng)情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證
券發(fā)行人合并、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、基金規(guī)模變
動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因
證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基
金投資不符合第（11）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有
規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日
起開(kāi)始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整以后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷(xiāo)證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按
照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以
上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整以后的規(guī)定為準(zhǔn)。
六、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法和公告方式
（一）估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大
變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)
（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生
影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（2）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；
（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技
術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、
首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
3、以公允價(jià)值計(jì)量的固定收益品種
（1）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基
準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)；
（2）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)
服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)；
（3）對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日
至實(shí)際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全
價(jià)或推薦估值全價(jià)，同時(shí)應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響。
回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行
估值；
（4）對(duì)于在交易所市場(chǎng)上市交易的公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的
含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤(pán)價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈
價(jià)交易的債券選取估值日收盤(pán)價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)；
（5）對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，應(yīng)采用
在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公
允價(jià)值。
4、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估
值。
5、對(duì)于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時(shí)足額償付本金或利息，或者有其它
可靠信息表明本金或利息無(wú)法按時(shí)足額償付的債券投資品種，第三方估值基準(zhǔn)服
務(wù)機(jī)構(gòu)可在提供推薦價(jià)格的同時(shí)提供價(jià)格區(qū)間作為公允價(jià)值的參考范圍以及公
允價(jià)值存在重大不確定性的相關(guān)提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協(xié)商一致后，
可采用價(jià)格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價(jià)值。
6、本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，
估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價(jià)估值。
7、本基金投資股票期權(quán)合約，一般以股票期權(quán)估值日的結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，
估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價(jià)估值。
8、本基金投資國(guó)債期貨合約，一般以國(guó)債期貨合約估值日的結(jié)算價(jià)估值，
估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價(jià)估值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票進(jìn)行。
10、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國(guó)家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知
對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)
計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照
基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（二）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份
額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的
誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)
制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，
將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人
按約定對(duì)外公布。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成
功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行
基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告
進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
八、爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)
議可通過(guò)友好協(xié)商或者調(diào)解解決，如未能協(xié)商或者調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)
將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁
決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，相關(guān)各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地
履行《基金合同》約定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門(mén)特
別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
九、基金合同的效力
《基金合同》是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。
1、《基金合同》經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或
授權(quán)代表簽字或蓋章并在募集結(jié)束后經(jīng)基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案
手續(xù)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
備案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起對(duì)包括基金管理人、基金托管人和基金份額持
有人在內(nèi)的《基金合同》各方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。
4、《基金合同》正本一式叁份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式壹份外，基金管理
人、基金托管人各持有壹份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
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