廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)
品資料概要更新
編制日期：2025年5月21日
送出日期：2025年5月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)量化多因子混合基金代碼005225
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2018-03-21
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2023-07-06
基金經(jīng)理的日期
易威
證券從業(yè)日期2013-06-27
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2023-10-23
基金經(jīng)理的日期
李育鑫
證券從業(yè)日期2019-07-16
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元人民幣情形的，基金管理人
應(yīng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金
其他管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與
其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行
表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)量化模型構(gòu)建股票組合，力爭(zhēng)
投資目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股
票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行
投資范圍票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指
期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融
工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)
的比例為0-95%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購(gòu)款等；權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比
例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求
有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策
略；4、金融衍生品投資策略。
主要投資策略
本基金通過(guò)自主研發(fā)量化多因子模型選擇股票并進(jìn)行擇時(shí)配置，包括：
智能量化選股策略、多層次擇時(shí)策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)國(guó)證2000指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
券型基金，低于股票型基金，屬于中高收益風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
注：詳見《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新文件中“基
金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：1、本基金成立當(dāng)年（2018年）按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，未按自然年度折算。
2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
100萬(wàn)元≤M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
N
7日≤N
贖回費(fèi)
30日≤N
N≥180日-
注：本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，可用于市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列
入基金資產(chǎn)?；痄N售機(jī)構(gòu)可以對(duì)銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)1.00%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用32,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.38%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金是混合型基金，既能投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)，亦能投資債券等固定收益類
金融工具，因此股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的變化均會(huì)影響到本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人將發(fā)
揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組
合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
（2）量化模型的股票選擇風(fēng)險(xiǎn)
本基金多頭股票部分主要采用量化多因素模型進(jìn)行選擇，期望篩選出對(duì)比做空的股指或
個(gè)股有超額收益的股票。但是通過(guò)基本面研究買入股票的區(qū)間收益率有可能低于做空的股指
收益率或個(gè)股收益率，從而導(dǎo)致基金損失。
（3）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
主要包括基差風(fēng)險(xiǎn)、合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)、衍生品模型風(fēng)險(xiǎn)。
（4）投資國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等。由于資產(chǎn)支持
證券的投資收益來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基
礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）投資于中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)
（7）投資權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
3、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
4、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
5、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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